Twitter taugt für Börsenpoker

Börse bedeutet, Stimmungen schlagen sich in Börsenwerten nieder. Meist stehen hinter Börsenschwankungen reale Geschehnisse. Dennoch ist die Börse mehr der Spiegel von Empfindungen, Meinungen von Menschen. Twitter ist offenbar eine prima Plattform, diese Stimmungen wieder zu spiegeln. Die Echtzeitanalysen des Derwent Börsenfonds erkennen die Stimmung der Nutzer über Twitter bis zu 3 Tage früher.

Der “Furcht und Gier” Aspekt der Börse wird, so hoffen die Fondmanager, von der Echtzeitanalyse vorzeitig erkannt und verschafft den Fondsmanagern damit Vorteile gegenüber herkömmlichen Fonds. Fondmanager Paul Hawtin erklärt:

Jahrelang  haben Investoren das Prinzip “Furcht und Gier” weitgehend akzeptiert. Wir hatten bisher niemals  Technologie oder Daten verfügbar, die menschliche Empfindungen mengenmässig darstellen können.  Das ist die 4. Dimension.

Bekannt ist bereits seit Oktober 2010, dass Twitter dazu taugt, Tendenzen am Down Jones Aktienmarkt vorher zu sagen. Der von den Wissenschaftlern entwickelte Algorithmus liefert eine Genauigkeit von rund 87% falls Daten von Down Jones und Twitter gemeinsam berücksichtigt werden. Die Genauigkeit liegt bei etwa 87%.  Mit den Daten von Dow Jones alleine liefert der Algorithmus eine Genauigkeit von rund 73%.

Mit dem Hedgefont von Derwent Capital wird nun die erste kommerzielle Anwendung bekannt, welche auf die Erkenntnisse der Studie setzt.

Die Verfasser der Studie Twitter mood predicts the stock market nutzten ein selbstorganisierendes, fuzzy neuronales Netzwerk gepaart mit einer Granger causality analysis.

Rein praktisch werden 72 gängige Adjektive ausgewertet, die dem Sprachgebrauch der Börse entsprechen. Freundlich, verärgert, nervös, panisch usw. Die Adjektive wurden in 6 Stimmungsmodies, die aus der Psychologischen Behandlung von Patienten bekannt sind, einsortiert. Ruhig, warnen, sicher, lebhaft, freundlich und fröhlich.

Für die Studie wurden 2,7 Millionen Twitteraccounts beobachtet, die 9,7 Millionen Tweets lieferten.

Damit zeigt sich praxisnah, nicht nur Suchmaschinen taugen als Orakel

Pressemitteilung (PDF)

Derwent Capital Markets launches Europe’s first social media-based hedge fund